La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha alertado de que la crisis energética actual ha provocado que la banca eleve su nivel de exposición al sector de la energía, al tiempo que también ha puesto su atención sobre la incertidumbre a futuro de la rentabilidad de las entidades, según se desprende de su ejercicio anual de transparencia.
Esta situación se ha producido por la volatilidad en los precios que han registrado los mercados de gas y petróleo en la Unión Europea, lo que ha llevado a que las empresas energéticas tengan unas necesidades de liquidez «sin precedentes» en la primera mitad del año.
Debido a esto, las energéticas han recurrido a los bancos para cubrir esas necesidades de liquidez, de forma que las entidades les han prestado una serie de servicios para gestionar la volatilidad. «Como resultado, los bancos han incrementado significativamente su exposición al sector, tanto en términos de préstamos como de derivados», ha alertado el organismo que preside el español José Manuel Campa.
Al cierre del segundo trimestre de 2022, fecha de corte del ejercicio de transparencia, la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’, el de mayor calidad, fue del 15%, lo que supone una reducción de medio punto porcentual en comparación con el dato de un año antes.
La EBA ha explicado que el incremento en los activos ponderados por riesgo (RWA, por sus siglas en inglés) ha sido mayor que la generación de capital, lo que ha afectado a la ratio.
Por otro lado, aunque el retorno sobre capital (RoE, por sus siglas en inglés) ha alcanzado una media del 7,8% entre los bancos de la muestra, la EBA ha indicado que hay incertidumbre sobre cómo evolucionará la rentabilidad. «El esperado deterioro macroeconómico probablemente resulte en un crecimiento más lento del préstamo y un alza en los deterioros, al tiempo que una mayor inflación puede incrementar los costes operativos», ha avisado el regulador paneuropeo.
De la misma forma, el menor crecimiento del producto interior bruto (PIB) en consonancia con unos mayores tipos de interés supondrá unos menores ingresos de los servicios de pagos y de gestión de activos.
En todo caso, la EBA también ha puesto su foco en los préstamos fallidos o dudosos (NPL, por sus siglas en inglés). A junio de 2022, la tasa se situó en el 1,8%, cinco puntos menos que un año antes, equivalente a 370.000 millones de euros. Sin embargo, el regulador ha avisado que el porcentaje de préstamos situados en la conocida como ‘fase 2’, cuando están en vigilancia especial o riesgo de impago, fue del 9,5% al terminar el segundo trimestre. Esta tasa es siete décimas superior a un año antes y la mayor registrada desde que se empezó la serie histórica en 2018.
En concreto el volumen absoluto de préstamos en dicha ‘fase 2’ alcanzó los 1,45 billones de euros, un 14% más. El 80% de este incremento procedió de los bancos franceses y alemanes, según la EBA.
